active risk

嗨，爱思考的PZer你好：

判断组合集中还是分散的这种题，是不是其实只看active risk就可以，不用看active share，也不需要区分factor和security？

是的，判断集中还是分散，看active risk。

如果判断 risk efficiency，要两个都看。

只要active risk大，就说明实质不像index，就可以判断factor concentrate, security concentrate, 非系统性风险大；

是的。

只要active risk小，就说明实质像index，就可以判断factor diversified, security diversified, 非系统性风险小。

是的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！