衍生押题R9 hedge ratio

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好

这里的对冲比率指的是：需要对冲的组合价值 / 整个组合的价值 = 0.7.

所以对应这里需要对冲的组合价值就是：MV*0.7了。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好

本题的考点就是利用利率互换管理利率风险，即下面这个公式，唯一新颖的点在于题目在最后说假设对冲比率是0.7，也就是说组合中只有70%的部分需要调整久期，因此需要在MV的基础上乘以0.7；而一般情况下遇到的题目一般都是默认100%对冲的，即直接使用下面这个公式进行计算即可。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！