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周艺轩 · 2022年08月07日
现有一个AR(1),Y(T)=0.1+0.55Y(T-1)+残差，残差的方差是0.04，问Y的mean reverting方差是多少？
品职答疑小助手雍 · 2022年08月07日
我可以肯定原版书没有出现过这个词……
variance这个参数倒是有均值复归的特性，但是没有完整的题面也没法判断。
同学你好，mean reverting level可以算，等于0.1/（1-0.55）
你说这个mean reverting variance原版书没出现这个词
8月下午ZT就是考了mean reverting的方差呢，不是均值。
