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和棋 · 2022年08月07日
没有理解为什么一定要用17%去乘0.41而不用8.5%去乘0.41
源_品职助教 · 2022年08月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
因为再ST模型中，套用公式里的标准差是具体某一个资产（具体准备去投资的资产）的标准差，而非一个资产组合的标准差。
套用本题，这里就是 GERMAN SAHAERS这个资产标的的标准差，所以应该用17%
8.5%是全球可投资市场组合的标准差，而非某一个资产的标准差，所以就不适用了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
