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1154750940 · 2022年08月04日

Section 8 Inter Credit Risk from Corporate Bond Prices

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

为什么risk netural PD>actual PD, 既然risk netural PD只cover credit risk, actual PD还有加上各种risk premium, 感觉actual PD应该更大。。。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年08月05日

同学你好，你说反了，实际的pd才是只包含credit risk，risk neutral pd就是单纯的拿利率那么一算，把其他的风险都当成credit来算了。

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