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gvhjnnb · 2022年08月02日
老师，关于这道题，想问下sector bet和个股集中，这两个都导致weight和correlation都与benchmark不同吗
笛子_品职助教 · 2022年08月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
关于这道题，想问下sector bet和个股集中，这两个都导致weight和correlation都与benchmark不同吗
会的，这两者都会改变权重和相关性。
当然不同的策略，对应的avtive risk和active share不同。具体可以看基础讲义的图表以及例题。
基础讲义186页，基础讲义191-192页
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
