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410140980 · 2022年08月01日

time series misspecification

  1. CFA II
老师划线部分我一直理解不了，time series不就是用滞后一项去解释现在吗？那为什么就是misspecification呢？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年08月01日

同学你好，

划线部分有两重含义：

1）用滞后一项去解释现在；

2）由此建立的方程还存在serial correlation的问题。

只有同时满足这二条的time series方程才是misspecification，这种情况基本上都是应该用AR模型，但却用了trend model（例如log-linear等）所导致的。

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