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Zwwei · 2022年08月01日
为什么TYM的VaR是16bps？不是应该2.33*0.015*21^0.5=0.16 而不是0.0016。
pzqa015 · 2022年08月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题的volatility应该是0.015%，而不是1.5%，题目出的有问题。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
Zwwei · 2022年08月02日
Volatility应该是用standard deviation 还是Variance呀。感觉不同题目好似不同呀。被整晕了。
pzqa015 · 2022年08月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
standard deviation
