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光光 · 2022年08月01日

三级equity讲义216表格里的factor relative risk attribution是什么意思

如题,这里的百分数是什么意思呢?




1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学看下强化讲义20页


这里的百分数,就是以上回归公式里的Alpha。

factor relative risk attribution是指因子对业绩的贡献。这个因子风险贡献(risk attribution)是计算出来的,但是这道题直接给出来了,因为在这个章节,还没讲到这个计算方法。计算方法见248-249页例题。本题只要会看会分析即可,也是一道展示例题,了解即可。






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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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