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闫珅考试必过 · 2022年07月24日
原版书勘误后完全不知道该按照哪个方法算了
pzqa015 · 2022年07月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题勘误也是错的，不用看了
题目的条件给错了，volatility应该是0.0175%而不是1.75%
那么ytm的最大值为2.33*0.0175%*（21）^1/2=0.001869=18.69bp。
value的var=50milllion*0.91*（-12.025）*0.001869=1022351.171
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
