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翟延昕 · 2022年07月13日
其他都不变，违约相关性上升（joint probability上升），expected loss肯定上升啊
品职答疑小助手雍 · 2022年07月13日
同学你好，我在CR的经典题里没找到2.8-2这个题。
不过EL不会随着ρ上升而上升的，因为期望是一阶矩，而ρ影响的是二阶矩（方差），所以风险（或者VAR）会增大，但是期望（EL）不会。
