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Bonnie Lin · 2022年07月09日
同上
我买了风险资产又买了无风险国债和我仅仅买风险资产，这两种投资方案下 主动承担的风险和承担的风险一样大吗？
sharp ratio用承担的风险做分母，承担的风险是不是指主动承担的风险+系统性风险？
星星_品职助教 · 2022年07月11日
同学你好，
SR分母为总风险σ，所有的风险都包括，不区分主动和被动，也不区分系统性和非系统性。
IR的分母为active risk。
总风险是expected return的标准差，主动投资的风险是active return的标准差。这两者衡量的东西不同，直接进行比较没有意义。
