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张思琪05883 · 2022年07月09日

为什么不是求两者现值之差为变化

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年07月10日

嗨，努力学习的PZer你好：


你这样算也可以，按照这样计算BTE的价值变化是69971，约等于70000。ASD的价值变化是110116，约等于110000，和duration+convexity的结果差不多。

不过题目问的是duration和convexity估算的结果，所以最好还是按照题目要去来算。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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