笛子_品职助教 · 2022年07月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这是经典题补充版本19页的一道题目。
同学之所以怎么算都算不对，大概是由于少算了一个残差项。加上残差项，是可以算到正确答案的。
注意这里，残差项是0.0770
相关性改为0.25后，使用0.0224替代上式的0即可
我们一项一项计算：
portfolio variance = 0.0784*1.020*1.020 + 0.1024*1.045*1.045 + 2*1.020*1.045*0.0224+ 0.0770 = 0.3181
portfolio standard = 
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！