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sharon_li · 2022年07月01日

三级固收R14

老师,就是这个ppt这里,关于static credit spread curve,评级下降,信用敞口增加,不是应该buy cds protection么,为啥这里是说sell呢?



2 个答案

pzqa015 · 2022年07月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


是增加信用敞口,

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年07月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


你说的没错,评级下降,信用敞口增加,应该buy CDS.

但是这里并不是这个意思哈,这里意思是预期收益率曲线static,那么采取的策略可以是信用下沉,进而增加头寸的敞口,这种方式可以通过sell CDS来实现。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

sharon_li · 2022年07月02日

信用下沉 为何要增加头寸的敞口呢

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