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小瑗 · 2022年06月23日
老师你好， 这道题是不是也不对啊，协会新一版的勘误里面，关于delta Y的计算是 Z*XIGMA * YTM的，但是老师的课后题讲解没有乘以YTM，
pzqa015 · 2022年06月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目出错了
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
pzqa015 · 2022年06月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题的结题过程没问题，错在volatility应该是0.015%而不是1.5%。
用2.33*0.015%*21^(1/2)得到△y取正的最大值0.16%（16bp），进而根据△P=-P*md*△y来计算出bond position的最大损失。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
