lynn_品职助教 · 2022年06月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
我们抢分宝典是提供了一些关键的字句，要根据题目具体分析，来组成完整的答案的。
标黄部分知识点的意思是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe ratio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
同学可以去看一下右边注明的真题中的参考答案，做一个辅助。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！