🐚 · 2022年06月23日
NO.PZ2018062016000072
问题如下：
For a portfolio including four securities, how many distinct covariance terms are needed to compute the portfolio variance of return?
选项：
A.6
B.12
C.4
解释：
A is correct. For four securities, there are 4*(4-1)/2=6 distinct covariance terms to estimate.
老师这一题的解答没有太看懂，请问这个公式是什么呢
星星_品职助教 · 2022年06月23日
同学你好，
题干问的是有多少个distinct的covariance term，由于股票之间两两组合会形成一个distinct的协方差（例如股票1和股票2组合，COV 1,2=COV 2,1，只能算作一个distinct的covariance term），所以这道题实际问的是4只股票两两组合，不考虑排序，能得到多少组结果。
①用排列组合中的组合思路来解题就是：distinct covariance term数量=4C2=6。
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②distinct covariance数量也有一个直接的公式，可以直接代入n×（n-1）/2=4×3/2=6 来做，这是答案解析的思路。
上述两种方法任选一种即可。
NO.PZ2018062016000072 12 4 A is correct. For four securities, there are 4*(4-1)/2=6 stincovarianterms to estimate.4 C 2应该也对吧？它题里面的解题思路可以下吗？没看懂
NO.PZ2018062016000072 这道题目哪里说需要选2个呢？虽然说了是portfolio，也可以是3只股票呀
你好，这道题不是reang8里面的知识吧？这个解答里面的公式没见过
老师您好，在您给别的同学的解题思路中我还是不理解4C2中的C指代的是什么呢？麻烦您了
