三级衍生295页ppt,视频中long variance swap =long option +short underlying asset(为了去掉delta)
应该是long call option(delta >0) ,才使用short underlying asset(delta<0)才可以保证去掉variance swap的delta。
如果long put option(delta <0) +long underlying asset(delta >0),才能保证去掉variance swap的delta
为什么不管put 还是call 都是short underlying asset