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rabbit · 2022年06月13日
equity 层次中，如果correlation 高，同时违约的概率也上升了。equity价值应该低吗？老师讲解中只提了同时不违约的情况
DD仔_品职助教 · 2022年06月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
在这里我们不考虑同时违约的情况(p.s.根本也不会考)，因为这个地方分析的是如果correlation上升对equity价格的影响，作为equity层次的卖家，考虑的肯定是最有利的情况，所以当correlation上升，同时不违约的情况变大，那么可以卖的更贵。卖家在设定价格的时候肯定不会往最坏的情况想，那样对自己是不利的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
