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lgxmfls520 · 2016年05月17日

三级关于implementation shortfall的问题

请教一下,讲义上realized profit/loss的分子是execution price-previous day close。但2014Q10,D的答案中用的是execution price-decision price,当然也可以理解成前一天投资决策还没有做出,不过讲义中的例题里也是用决策前一天的价格作为benchmark。

所以到底应该是哪个呢~ 如果是-decision price的话,那么这种情况里就不存在Delay cost了(分子两项相同)?

多谢!

祝大家都顺利通过~

1 个答案

345434208 · 2016年05月17日

这两道题都是没有delay,当天就成交的,所以减的就是decision price,如果有delay的话就减前一天收盘价,具体情况具体分析

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