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sabrinayue · 2022年05月20日

duration convexity

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

为什么full reprice 中3阶导一定是负的

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年05月20日

同学你好，相当于把价格和利率关系的那个弧线越来越细化，三阶矩和duration的方向一致，作用都是利率越负向变动，债券价值增加越多。

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