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Wheel · 2022年05月06日

请问LGD和POD分别是什么意思

NO.PZ2018062006000153

问题如下:

Which of the following can most appropriately measure the credit risk?

选项:

A.

Expected loss.

B.

Loss severity.

C.

Default probability.

解释:

A is correct.

The expected loss incorporates both the loss severity and the default probability. Neither component alone fully measures the credit risk.

考点:信用风险

解析:Expected Loss=LGD×POD,信用风险既取决于违约概率,也取决于一旦违约造成的损失。所以用Expected Loss作为衡量信用风险的指标最为适合,故选项A正确。

如题

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年05月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


POD(default possibility):违约概率

LGD(loss given default):一旦违约造成的损失



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!