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mayduke · 2022年05月04日

期初和期间的话美式和欧式期权哪个worth more呢？

  1. CFA I
  2. Derivative

NO.PZ2018062007000049

问题如下：

American call options are worth more than European call option except :

选项：

A.

at initiation

B.

at expiration

C.

during the contract period

解释：

B is correct.

At expiration, the values of American and European call options are the same.

中文解析：

到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。

如题，期初和期间的话美式和欧式期权哪个worth more呢？

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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年05月06日

嗨，爱思考的PZer你好：


American call options，因为有更加灵活的权利

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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NO.PZ2018062007000049 问题如下 Americcall options are worth more thEuropecall option except : A.initiation B.expiration C.ring the contraperio B is correct.expiration, the values of AmericanEuropecall options are the same.中文解析到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。 是否欧式期权的time value等于零，所以欧式期权的option value=intrincsic value?

2022-05-27 23:10 1 · 回答

NO.PZ2018062007000049问题如下Americcall options are worth more thEuropecall option except : A.initiation B.expiration C.ring the contraperio B is correct.expiration, the values of AmericanEuropecall options are the same.中文解析到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。 根据原则C p所以在开始的时候America就比euro高

2022-04-21 19:39 1 · 回答

这道题目是不是出错了？    

2019-05-14 09:44 1 · 回答