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QE_erica · 2022年05月04日
请问为什么老师说分子部分相当于 excess return
什么是excess turn
为什么方差就是rish
星星_品职助教 · 2022年05月04日
同学你好，
SR的分子是E(Rp)-Rf，也就是投资组合收益率超过无风险利率的部分，所以是excess return（超额收益）。
方差/标准差衡量的是波动性，即预期收益率偏离均值的离散程度，是衡量风险的一种方式。
