18题这题在靠考什么？完全没有思路？并且能解释下各个选项为什么对为什么错吗？
pzqa015 · 2022年05月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题考的优点偏
考察的是组合流动性管理的问题
C选项当成结论记住吧，如果组合中债券的流动性差，那么管理流动性最好的办法就是拿到期不卖出，也就是放入buy and hold账户。
A选项应该是进入pay fixed ,receive float的swap，对流动性差债券的coupon现金流做一个对冲（一般这类债都是fixed coupon），相当于不再拥有这只债的敞口了
C选项应该是buy CDS而不是sell CDS，如果buy CDS，相当于把风险转嫁出去了，也是做一个对冲，相当于不再拥有这只债的敞口了。
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