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Rainnn · 2022年05月04日
9题。
现在理解A C为什么是对的了 但是B选项为什么是错的？原理是什么呢？
pzqa015 · 2022年05月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题考察预期收益率曲线static下的策略，我们应该增加duration，甚至可以增加杠杆
A选项是增加duration，C选项是增加duration的同时还增加了杠杆
B选项的pay swaption，是降低duration而不是增加duration的，所以B是less attractive的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
