mario · 2022年05月03日

为什么价格变化不是看convexity啊？如果convexity 大，不是offset利率上升带来的价格下降。

这个题为什么不能从convexity 角度来思考？选CONVEXITY 最大的

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mario · 2022年05月03日

这个题，跟课后第五题能对比一下么？

pzqa015 · 2022年05月04日

嗨，爱思考的PZer你好：

第五题也是一样啊，只不过是把△y=0.5%换成了△y=-0.25%。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

pzqa015 · 2022年05月03日

嗨，爱思考的PZer你好：

题目已经已知三只债券的duration和convexity了，就要具体算一下三个portfolio的duration和convexity，然后来判断，计算结果如下图

第五题也是同样，都要具体算一算。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

为什么价格变化不是看convexity啊？ 如果convexity 大，不是offset利率上升带来的价格下降。