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三级冲冲 · 2022年05月02日

这道题目的第一问,我可不可以直接用1.0265和1.0245做差,算出来20bp,答案是19,我感觉也对的还更简单

题目来源是2015年真题 Q9


1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年05月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学的算法其实是忽略了交叉项的影响,我认为这道题得出的结论相差不大是因为0.96%和1.13%本身数字较小也比较相近,但是不是每道题都有同样的条件。首先如果是选择题,同学的算法得出的数字如果正好在25bp左右,可能会导致判断错误。其次我们三级是有简答题的,需要我们的计算过程,这道题正好也是问答,我们答案中hedged return是14.48%,unhedged是14.29%,这种关键部分还是要答出来的。在考场上真正节省时间让我们更快答题的,是看到每道题能快速定位相应的知识点,其实这个计算不会非常耗时。

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