mia · 2022年05月01日

请问经典题的一道题

想问CME补充版经典题P14的1.10算real estate和timber的covariance怎么算，这个公式有点晕，麻烦老师讲解

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mia · 2022年05月04日

老师，我想问的是covariance怎么算，麻烦解释下，谢谢

笛子_品职助教 · 2022年05月04日

嗨，爱思考的PZer你好：

covariance（F1、F2） = correlation（F1、F2）* standard deviation(F1) * standard deviation(F2)

也就是红框里的：

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

笛子_品职助教 · 2022年05月03日

嗨，爱思考的PZer你好：

虽然表格里有timber，但是题目的问题，在这里不涉及到timber，题目问的是real estate的标准差

先把方程表达式写出来：

real estate = 0.6*global equity + 0.15*Global bond + resident risk

然后对这个表达式计算real estate的方差，再开平方根即可。

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努力的时光都是限量版，加油！