NO.PZ2015121801000052
问题如下：
With respect to utility theory, the most risk-averse investor will have an indifference curve with the:
选项：
A.most convexity.
B.smallest intercept value.
C.greatest slope coefficient.
解释：
C is correct.
The most risk-averse investor has the indifference curve with the greatest slope.
看了之前的解答，还是有点疑惑，a选项里面的most convexity难道不是这个最风险厌恶的投资者跟其他投资者比起来他是最convexity的吗？感觉之前的回答里老师的解释说的不是很清楚，麻烦老师讲一下。
丹丹_品职答疑助手 · 超过 1 年前
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，可以借用效用理论的公式U=E（r）-0.5*A（standard dev）^2,所以对于同一个投资者convexity是相同的
