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加油学习 · 2022年05月01日

CF vs duration

老师您好

duration match cost 高如何理解?



1 个答案
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pzqa015 · 2022年05月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


CF matching从后向前依次按照负债的现金流出来匹配资产,用来cover负债的资产现金流来源于principal以及coupon,没有再投资risk以及price risk,是一种更保守的方法,所以,期初需要多准备资金,所以cost high。

duration matching用来cover负债的现金流来源于sale price以及coupon,有再投资risk和price risk,是一种更激进的方法,相对于CF matching,期初不用准备那么多资金,所以,cost low。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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