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moon · 2022年05月01日
AA押题P32的3.2题目
为什么不选择组合C呢，liability的duration是3，那么为了cover liability，asset的duration是不是要小于等于liability的duration
lynn_品职助教 · 2022年05月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
我们判断的标准是closely match。
Single:
1.PVA等于PVL
2.Duration A=Duration L
3.Minimize convexity
Multi:
1.PVA大于等于PVL
2.BPVA=BPVL
3.CovA大于CovL 且尽量最小
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
