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· 2022年04月28日
计算出来的答案始终对不上，想请老师看看到底问题出在哪里。答案是选173，但是我算出来是167
y向上变动1%（=9%），p=94.7227
y向下变动1%（=7%），p=98.1920
MacD=（98.1920-94.7227）/2=1.734641
乘以r=8%时价格p=96.4335
结果为167
说错了，求的是Effective duration, 所以我直接用ED*PV=DV01进行计算的
DD仔_品职助教 · 2022年04月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个题求modified duration更准确
债券面值=100，coupon rate=6%，YTM=8%，N=2
求出mac D=1.9423
modified D=1.9423/(1+8%)=1.7985
Dollar D=1.7985*价格96.433=173
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
