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Aliciaguo · 2022年04月25日

老师,请问这道题的解题思路是什么?



1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年04月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,这个题首先你看到是CB策略,对比一下能和CB策略匹配的只有A选项,简单的说是股票期权价值嵌入在这种交易稀少的复杂证券中,嵌入期权往往以相对较低的隐含波动率水平交易。

市场必须吸收的新可转换债券越高,它们的定价就越便宜,对对冲基金经理的套利机会就越有吸引力。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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