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害羞的国宝🎄 · 2022年04月23日
经典题R8 的implied volatility and volatility skew那道题 从ITM到ATM再到OTM，implied Put volatility先下降再上升。为啥不算volatility smile呢
lynn_品职助教 · 2022年04月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
从题目给的数值来看，ITM到ATM的差值很小，而且ITM也不是都高于ATM时的隐含波动率，如果把曲线画出来，可以明显看到skew的形态，但是不能体现smile。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
