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最后的1025 · 2018年03月19日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问收益率曲线非平移，不是应该增加convexity吗，这样涨多跌少。
三级冲关 · 2018年03月19日
这个就考察细节了，一定要分清楚是single liability还是multiple liability，两者的条件是不同的。 这个考察的是single liability，第三个条件就是dispersion或者convexity要尽量减少。
缪妙妙 · 2018年05月07日
老师，我也有同样的疑惑。convexity是有价格的且会降低yield，但是此处反而要求最小化convexity，这两个点要怎么理解呢？做到这里突然也有些疑惑哈。
