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greenapp1e · 2018年03月19日
可能是二级基础不太牢靠，现在脑子中有以下3个公式，不知道是否可以帮忙再理清一下。因为一直很困惑。
mvhr和beta的公式都是最小二乘法，这个就是最小二乘法的本来公式吗？
为什么相关性的计算公式和他那么接近？
MVHR的公式=Cov（X,Y)/varianceX
BETA的公式=COV(X,M)/variance M
相关性的公式=COV（X，Y）/standard deviaion x，y
的和betaui'xia'er'cheng'ma
李宗_品职助教 · 2018年03月19日
额，抱歉同学我没有反应过来，MVHR是？另外最小二乘法并不在CFA考纲范围内，只了解这是一个最优化的数学方法，抱歉我也没有研究过，没法给您一个数学上的解释。
greenapp1e · 2018年03月20日
是asset allocation里面的知识，计算外汇时候的hedge ration公式，能否找老师解答一下。我记得二级有说过，但是现在看不了课程了。
李宗_品职助教 · 2018年03月20日
嗯嗯好的，帮你找找
