请问staement V 陈述是错的，因为老师说 The sum of the coefficients should be 1，这里我有点不理解，我以为coefficient是代表敏感度的，比如，small涨幅1%，funds return 涨幅0.2%，用t检验去判断系数是否显著不等于0就可以了，为什么要求一定要加起来等于1呢？
金牌小河豚 · 2022年04月15日
请问staement V 陈述是错的，因为老师说 The sum of the coefficients should be 1，这里我有点不理解，我以为coefficient是代表敏感度的，比如，small涨幅1%，funds return 涨幅0.2%，用t检验去判断系数是否显著不等于0就可以了，为什么要求一定要加起来等于1呢？
上面写错了，small涨幅1%，funds return 下降0.2%，或者growth涨幅1%，fund return 涨幅0.3%。总之我以为是代表敏感度，只需要用假设检验判断。不知道为什么不对
