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海伦岛主 · 2022年04月10日
yield curve strategy中，parallel shift如果市场利率上升，则应该降低Duration，可以获取超额收益。这是什么原因？是哪一张的知识点？
pzqa015 · 2022年04月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
根据△P/P=-MD*△y，△P/P与△y的变化方向相反，所以，如果利率上升，价格下跌，那么应该降低duration，让价格下跌的少一些，相当于获得了超额收益。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
