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lgzj0603 · 2022年04月10日

CREDIT RISK 经典题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

binomal trees of pd 1.6题 按照marginal PD定义 用4/333=1.20%，何老师讲解时用相邻两年cumulative PD相减得出答案1.15%，这是为什么？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月10日

同学你好，这个题目之前也有同学反馈过，经过我们和其他同事的沟通，经典题1.6的，连续两年的cumulative PD相减是marginal pd比较严谨的算法。1.4题里面也提到了一个marginal pd，实际上是conditional PD。 这两种算法 原版书都有用到，不太严谨。考试的时候一般不会考察这种自相矛盾的考点，如果万一碰到，优先使用1.6题的算法。

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