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MeiQ · 2018年03月18日

问一道题:NO.PZ2016070701000031 [ FRM I ]

请问,CDO的最高档风险比ABS的中档风险大还是小还是无法比较?问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年03月18日

同学你好,CDO的最高层是来自ABS中间层的最好部分,所以CDO最高层会比ABS中间层风险要小一些。

(其实就是把ABS中间层当成一个整体的pool,这样问题就变成了:在一个pool里,是不是最高层风险比整体pool的风险小?答案就显而易见了)