老师您好
这里虽然说neutral view，但是为什么要straggle呢，也没说波动率就很大，只是说方向不清楚
Hertz_品职助教 · 2022年04月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
我明白你的疑惑了哈，是这样的，第一条说的是对于未来指数的走势是中性的看法的，这一点的确不能判断出来选择A选项；
我们看第2和第3条，这里是说vega是预计上升的，那我们知道vega衡量的是波动率，这就意味着预测波动率是在上升的，而且说这个指数对应的期权的阴暗波动率也会高于预期的，这两条都证明了波动率会上升；
但是具体波动率上升是造成指数上涨还是下跌是不确定的，因为第一条说的是具体的走势是中性的，就是不明确的嘛，所以就需要采取straddle策略啦。
同学说的straggle策略，和straddle策略差不多，都是赌波动率的，只是straggle策略使用的是OTM 的option来构建的，成本会低一些。
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