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胖胖猫小潘 · 2018年03月15日

问一道题：NO.PZ2016082403000091 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

烦请老师指点一下如何计算权重，谢谢

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年03月15日

同学你好，在表格中，market price是债券的报价方式，93代表市场价格是债券面值的93%，103代表市场价格是债券面值的103%。

分母是2*100%+3*93%+1*95%+4*103%=9.86million，分子是par value乘上对应的报价百分比。

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