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Pina · 2022年03月05日
老师好 这里虽然没问,是否这里covered call 的最大loss是当St = 0的时候的 -60 ( = St - S0 + C0; St =0, So = 65, C0 = 5). 已知条件:stock price= 65, call premium = 5, exercise price = 75。 谢谢。
王暄_品职助教 · 2022年03月05日
Covered call:long stock + short call,所以此时头存一个价值65的股票,并且我有short call。我认为股价涨到75就差不多了,也不会涨太多,所以Covered call就是认为如果股票涨到75以上对手方开始行权,我把股票给他,反正我觉得大于75我也不想赚了,如果没到75,赚个期权费我也不亏。
最大亏损就是股票下跌的时候,也就是股票价格为0,即你说的这个情况。