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moon · 2022年02月22日

外汇

uncovered interest rate parity的profit等于0 那covered interest parity呢?看这个公司不也是=0吗

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年02月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

抛补和无抛补的利率平价公式如下:

咱们计算profit是针对carry trade策略,这个策略可以计算profit,但这个策略是基于无抛补的利率平价公式的,也就是Uncovered IRP公式,它计算profit=r_A-r_B +B升值的部分(截图中也有这个结果)。

然后如果说carry trade策略赚取的利差被汇率变动抵消了的话,就会存在profit等于0的情况,同样这还是针对的是Uncovered IRP。

但是对于covered IRP,所谓的covered就是用远期合约锁定了将来的汇率,因此不会存在汇率的问题,而且也没有对公式计算profit的问题哈

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努力的时光都是限量版,加油!

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