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麦当劳 · 2022年02月22日

R13 Divergent Yield Curve Slope View

讲义里的这句话没太看明白什么意思



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pzqa015 · 2022年02月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


bullet portfolio通常现金流集中在中间期限,我们可以假设只有一期现金流,集中于某一年,这就等同于是当年到期的一只零息债,我们可以通过Long或者short零息债来改变现有portfolio的maturity exposure。

比如现在portfolio duration是5年,那么我额外Long2年期零息债,可以增加portfolio在2年到期那个时间点的exposure。如果额外long3年期零息债,可以增加portfolio在3年到期那个时间点的exposure,同样,我卖出现有portfolio 中的2年期零息债,可以降低portfolio在2年这个时间点的exposure。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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