问下duration matching可以match multiple liability 吗，这种liability的duraion和投资期不同的asset的久期是要match哪个？另外用零息债做duration matching不就是cash flow matching吗
pzqa015 · 2022年02月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
1、duration matching分为match single liability和match multiple liability，书上这两种方法都讲了。
2、如果match single liability，要让portfolio mac duration=maturity of liability，也就是书上的mac duration=investment horizon。
3、零息债做duration matching就是cash flow matching。
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