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加油学习 · 2022年02月13日
老师您好
这里的 variance swap的 strike是 implied volatility 啊？
Hertz_品职助教 · 2022年02月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的。
对于t-T时间段内的新的variance swap，他的implied volatility也就是约定好的这个新的variance swap的合理的水平，即fair strike。即框架图15页所写的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
