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杨舒芃 · 2022年02月10日
请问一下这道题算第一年第二年的exposure为什么不是50的coupon加上未来exposure的pv的和 感觉和那个大型计算题的理论冲突了啊
pzqa015 · 2022年02月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
这两类题是两个解题思路哈
那个大型计算要计算的是债券的fair value，用的是VND-CVA，在计算CVA时，要考虑个点的exposure来计算LGD进而计算EL，由于是计算债券价格，因此考虑现金流折现的问题。
这里就是让计算EL，EL中的LGD最本质的公式就是现金流*违约概率，不用考虑现金流折现的问题。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
